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アイテム
NT倍率取引における深層強化学習を用いた投資戦略の構築
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/196382
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/19638284074171-bf6f-4646-ad38-dc6e4c5350a8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-Z81-4P-04.pdf (505.8 kB)
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Copyright (c) 2019 by the Information Processing Society of Japan
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| Item type | National Convention(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2019-02-28 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | NT倍率取引における深層強化学習を用いた投資戦略の構築 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 東京都市大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 東京都市大 | ||||||||||
| 著者名 |
常井, 祥太
× 常井, 祥太
× 穴田, 一
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| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 近年，人工知能を用いた投資戦略に関する研究が行われている．しかし，株価や為替には多くの変動要因があるため，人工知能による適切な投資戦略の構築は困難である．そこで本研究では，相関性の強い2つの金融商品に対して，売りと買いの両方を同時に行う取引方法を考える．これらは概ね同じような値動きをし，価格差が拡大しても元に戻りやすい性質があり，この価格差から利益を狙うことができる．この取引では，株価で考えられるような変動要因の大部分が相殺される．このように本研究では，状況を簡略化した上で，深層強化学習によって投資戦略を獲得するモデルを構築した．そして，現実の市場における価格データを用いて有用性を確認した． | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第81回全国大会講演論文集 巻 2019, 号 1, p. 349-350, 発行日 2019-02-28 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||
