並列二閾値素子系による市場のモデル化とそのベキ則性

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2005-03-09
• タイトル: 並列二閾値素子系による市場のモデル化とそのベキ則性
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Modeling financial markets based on the arrayed bithreshold noisy devices and their power-law scaling
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 京都大学情報学研究科数理工学専攻
• 著者所属: 京都大学情報学研究科数理工学専攻
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Applied Mathematics and Physics Graduate School of Informatics Kyoto University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Applied Mathematics and Physics Graduate School of Informatics Kyoto University
• 著者名: 小崎元也; 佐藤, 彰洋
• 著者名(英): Motoya, Kozaki; Akihiro, Sato
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 金融市場の価格時系列は，価格変動の間欠性と価格変動の分布のベキ則性という特徴的な性質を有することが知られている．この二つの特徴を説明する数理モデルとして，並列二閾値素子系モデルを提案する．まず，このモデルの数値シミュレーションを実行して価格時系列の統計的性質がある程度再現されることを確認し，さらに価格変動の分布のベキ指数(揺らぎの激しさの尺度)がモデルのパラメータに依存することを示す．次に，平均場近似により価格変動が従う時間発展方程式を導出し，価格変動の間欠性とベキ則性の存在がこの時間発展方程式によって説明できることを示す．最後に，この時間発展方程式が近似的に乗算ノイズと加算ノイズの両方を持つ線形な確率過程で表せることを示し，ベキ指数とモデルのパラメータとの関係を理論的に明らかにする．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: In this paper, we propose a mathematical agent-based model of financial markets, an arrayed bithreshold noisy devices model, which has two important statistical properties of markets: intermittency of price changes and power-law scaling in distributions of price changes. First, we performed numerical simulations of the agent model and confirmed that the statistical features of the model are similar to empirical ones. Second, by meanfield approximation, we derived an equation of the price changes and found that the equation can explain both the intermittent behaviour and the power-law scaling of the distributions. Finally, by linear approximation of the equation, we clarified a relation between power-law exponents and model parameters.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 2005, 号 20(2004-MPS-053), p. 17-20, 発行日 2005-03-09
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会