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ビットコイン市場におけるボラティリティ非対称性とマルチフラクタル性
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/214674
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/21467403d9461f-69ef-49f6-87df-5d2ced4cf91a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-Z83-4B-04.pdf (390.4 kB)
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Copyright (c) 2021 by the Information Processing Society of Japan
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| Item type | National Convention(1) | |||||||
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| 公開日 | 2021-03-04 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ビットコイン市場におけるボラティリティ非対称性とマルチフラクタル性 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 広島経済大 | ||||||||
| 著者名 |
高石, 哲弥
× 高石, 哲弥
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| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 株価のボラティリティに関しては、収益率が上がった日よりも下がった日の次の日のボラティリティが上昇する現象が知られている。このことをLeverage効果という。一方、ビットコインにおいては、収益率が上がった日の次の日の方がボラティリティが上昇する”Anti-Leverge"効果が観測されている。しかし、近年のビットコイン市場ではボラティリティの非対称性が小さいという報告もある。本研究では、ボラティリティ非対称性の時間変動を非対称GARCHモデルを利用して調べる。そして、ボラティリティ非対称性の変動が市場の効率性と関連があるかどうかについてもハースト指数やマルチフラクタル性の強さを利用し明らかにする。 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||
| 書誌情報 |
第83回全国大会講演論文集 巻 2021, 号 1, p. 129-130, 発行日 2021-03-04 |
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| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||
