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アイテム
外国為替取引における通貨ペア選択を対象とした複利型強化学習と最適レバレッジの学習
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/180941
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1809416ba5b89b-0659-4664-be55-f831a0392837
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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IPSJ-Z79-6N-07.pdf (266.2 kB)
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Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan
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| Item type | National Convention(1) | |||||||||
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| 公開日 | 2017-03-16 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 外国為替取引における通貨ペア選択を対象とした複利型強化学習と最適レバレッジの学習 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 中部大 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 中部大 | ||||||||||
| 著者名 |
塚本, 智大
× 塚本, 智大
× 松井, 藤五郎
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| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 本論文では、外国為替取引における通貨ペアをn本腕バンディット問題として複利型強化学習を適用し、最適レバレッジを学習することを提案する。従来の複利型強化学習は投資比率を0から1までの範囲としていたが、我々はこれまでにレバレッジを用いることによって投資比率を1より大きくしても学習が可能であることを示した。本論文では、実際の外国為替市場のデータを用いてn本腕バンディット問題を作成し、提案手法を応用した結果を示す。 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||
| 書誌情報 |
第79回全国大会講演論文集 巻 2017, 号 1, p. 351-352, 発行日 2017-03-16 |
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| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||
