折畳次元を用いた金融時系列データの再現

• Item type: Trans(1)
• 公開日: 2005-06-15
• タイトル: 折畳次元を用いた金融時系列データの再現
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Reconstruction of Financial Time Series Data Using Folding Dimension
• 言語: jpn
• キーワード / 主題Scheme: Other
• キーワード / 主題: 事例紹介論文
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
• 資源タイプ: journal article
• 著者所属: 石川工業高等専門学校
• 著者所属: 石川工業高等専門学校
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Ishikawa National College of Technology
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Ishikawa National College of Technology
• 著者名: 河村, 泰之; 橋本, 有樹
• 著者名(英): Yasuyuki, Kawamura; Yuki, Hashimoto
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 株価の不思議な動きは長い間にわたり研究者の興味を惹いている．Mandelbrot が提唱してから，多くの研究者によって金融時系列データにおけるフラクタルの性質が確認されている．近年，新しく時間の尺度とは無関係の折畳次元が提案された．我々は実際の金融時系列データから折畳次元を計測し，その値を用いて時系列データのシミュレーションを行うことで時系列に対する折畳次元の有効性を支持する．同時に本論文では中点変位法の改良によるシミュレーション方法を提案する．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: Researchers have been interested in a movements in the stock market for a long time. A lot of researchers have confirmed fractal peculiarity of financial time series data since Mandelbrot suggested it. The folding dimension, which has no relation with time scale, has recently been proposed. We support the validity of the folding dimension for financial time series data by simulations. Meanwhile, this paper proposes a simulation method which is obtained by generalization of the midplacement method.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11464803
• 書誌情報: 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM）; 巻 46, 号 SIG10(TOM12), p. 153-157, 発行日 2005-06-15
• ISSN / 収録物識別子タイプ: ISSN
• ISSN / 収録物識別子: 1882-7780
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会