ポートフォリオ最適化問題における縁付きヘッセ行列の極値判定を用いたGAの初期解決定法の有効性

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2012-05-10
• タイトル: ポートフォリオ最適化問題における縁付きヘッセ行列の極値判定を用いたGAの初期解決定法の有効性
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Usefulness of GA with Initial Solutions Given by Bordered Hessian in Portfolio Optimization Problems
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 広島大学大学院社会科学研究科社会経済システム専攻
• 著者所属: 首都大学東京大学院システムデザイン研究科
• 著者所属: 首都大学東京大学院システムデザイン研究科
• 著者所属: 日本工業大学情報工学科
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Economics, Graduate School of Social Sciences, Hiroshima University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Faculty of Systems Design, Tokyo Metropolitan University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Faculty of Systems Design, Tokyo Metropolitan University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Computer and Information Engineering, Nippon Institute of Technology
• 著者名: 折登, 由希子; 蔵澄, 亨; 山本, 久志; 辻村, 泰寛
• 著者名(英): Yukiko, Orito; Toru, Kurazumi; Hisashi, Yamamoto; Yasuhiro, Tsujimura
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: ロングのポジションをとるアセットの投資配分比率は0から1の間の実数値で表されるが，ポートフォリオの最適化に実数値型個体表現の進化計算を適用する場合，与えられる実数値範囲の両端の値を取る確率は極めて低い．これは，ポートフォリオへのアセット非選択（投資配分比率0）の操作を取り入れることが難しいという問題点を示唆している．そこで本研究では，二変数の縁付きヘッセ行列の極値判定を用いて目的関数インフォメーションレシオを極大にするアセットの選択と投資配分比率の決定を繰り返し，それらを初期個体集団に導入したGAを適用することでポートフォリオのアセット選択と最適化を効果的に行えることを示す．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: In the portfolio optimization problems, the proportion-weighted combination is represented as a real-valued array between 0 and 1. While applying any evolutionary algorithm, however, the algorithm hardly takes the ends of a given real value. It means that the evolutionary algorithms have a problem that they can not control the asset unselection which the weights are represented as 0. In order to avoid this problem, we propose an asset selection method using the extreme value method of bordered hessian and an asset allocation method using the GA in this paper. In the numerical experiments, we show that our GA with initial population consisting of the solutions obtained by the extreme value method and the solutions given at random works well even if the portfolio consists of the large number of asset.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 2012-MPS-88, 号 4, p. 1-6, 発行日 2012-05-10
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会