人工市場モデルによる外国為替ディーラーの学習行動の分析

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 1996-10-30
• タイトル: 人工市場モデルによる外国為替ディーラーの学習行動の分析
• タイトル / 言語: en
• タイトル: An Analysis of Dealers' Learning Behavior in a Foreign Exchange Market with the Artificial Market Approach
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系大勝研究室
• 著者所属: 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系大勝研究室
• 著者所属: 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻広域システム科学系大勝研究室
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): c/o Prof. Okatsu, Dept of General Systems Studies Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): c/o Prof. Okatsu, Dept of General Systems Studies Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): c/o Prof. Okatsu, Dept of General Systems Studies Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo
• 著者名: 和泉, 潔; 植田, 一博; 中西, 晶洋
• 著者名(英): Kiyoshi, Izumi; Kazuhiro, Ueda; Akihiro, Nakanishi
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 本研究では，より現実的な外国為替市場の理論を構築するために，実際の為替ディーラーに1994年1月から1995年11月までのレートの動きに関してインタビューを行ない，期間により予想の材料が変化することと変化のメカニズムの一端を解明した．その知見を考慮して，遺伝的アルゴリズムを用いて，既に構築した外国為替市場の人工市場モデルの修正を行なった．モデルの検証のため，1996年1月から8月までの期間について外挿テストとその分析を行なった結果，この時期の緩やかな円安は，マルクのつれ高，各国の態度，貿易収支，株価の要素の影響と市場参加者が短期的なトレンドが反転し続ける事を予想していたことが原因であったことを解明した．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: In this study, in order to make a more realistic theory of foreign exchange markets, we have an interview with a dealer about the rate dynamics from January 1994 to September 1995. Using the data of interview, we refine our Artificial Market model of a foreign exchange market with Genetic Algorithm. We conduct extrapolation tests about the rate dynamics from January 1996 to August 1996. The results show that the causes of the slow rise of dollar in this period are Dollar/Mark rate, VIP statements, balance of trade, stock price, and agents' forecasts that the shot-term trend will turn over.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11135936
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告知能と複雑系（ICS）; 巻 1996, 号 105(1996-ICS-106), p. 91-98, 発行日 1996-10-30
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会