ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2007-03-15
• タイトル: ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について
• タイトル / 言語: en
• タイトル: A method for synthetic estimation of risk and return based on Game Theory
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 北海道情報大学大学院
• 著者所属: 北海道情報大学大学院
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Hokkaido Information University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Hokkaido Information University
• 著者名: 松崎, 雄大; 豊田, 規人
• 著者名(英): Yuudai, Matsuzaki; Norihito, Toyota
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 株価変動の本質的振る舞いは大きく分けると安定，振動減衰，暴落，振動発散の４つに分類出来る．その４つの特徴を良く捉えた高安らのモデルを用いて，２証券ずつ，３証券ずつ，４証券全ての組み合わせでポートフォリオリスク，ポートフォリオリターンを評価した．そして各証券の組み合わせを短期売却か長期売却（長期投資）のどちらに向いているかを分類し考察した．論文の後半ではポートフォリオリスク，ポートフォリオリターンに着目する割合と投資比率の双方をゲーム理論的手法で総合的に判断出来る評価法を提案する．そして混合戦略で，短期売却か長期売却のどちらに向いているかを分類し考察した．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: The essential behaviors of stock fluctuations are classified into 4 forms; stable, damped vibration, heavy fall, forced vibration. We estimated the portfolio risk and the portfolio return for every 2 stocks, 3 stocks and 4 stocks by using the model roposed Takayasu et al. that represents the 4 features well. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term (a long term investment). In the latter half of our paper, we propose a method for a synthetic estimation of both the portfolio risk and the portfolio return by using Game Theory. We investigate whether the combinations of stocks are suitable for a sale of short term or a sale of long term by considering mixed strategies in Nash equilibrium.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11135936
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告知能と複雑系（ICS）; 巻 2007, 号 26(2007-ICS-147), p. 81-88, 発行日 2007-03-15
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会