経済現象に見られる決定論的性質と確率論的性質の両義性

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 1999-05-14
• タイトル: 経済現象に見られる決定論的性質と確率論的性質の両義性
• タイトル / 言語: en
• タイトル: The Equivocal Property Found in The Economic Phenomena : Deterministic Process and Stochastic Process
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 大阪工業大学
• 著者所属: 神戸大学
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Osaka Institute of Thechonology
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Kobe University
• 著者名: 中島, 義裕; 郡司, P幸夫
• 著者名(英): Yoshihiro, Nakajima; Gunji, PYukio
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 経済時系列解析では、決定論的カオスか確率論かの議論が続いている。本研究では、この枠組みから離れ、進化的理解という視座から経済現象を捉える可能性と必然性を問う為に、相関次元分析を行った。高次元への埋め込みと、埋め込み次元の対数表示を行った結果、TOPIXは決定論と確率論の中間の性質を持ち、スケール則を満たす事がわかった。また、3つのモデルを比較分析した。GARCHモデルは確率的、Langevin方程式は決定論的性質を持つ事が分かった。一般内部観測モデルからは確率論的性質、決定論的性質、そして、TOPIX的性質を持つ時系列を得た。前の2つのモデルは確率モデルである事から、TOPIXの持つ複雑さを理解するには、確率モデルではなく進化的発想が必要である事が分かった。
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: There is a problem which economical time series can be recognized as among deterministic chaos, stochastic process, or evolutionary process. In this study, we estimate TOPIX and 3 models by correlation dimension analysis. By embedding into high dimensional spaces, and by plotting embedding axis by logarithmic scale, we find that TOPIX have complexity power low, and state between stochastic and deterministic property. Garch model has the property of stochastic, and Langevin equation has that of deterministic. We can find that we need the idea of evolution to understand the complexity of TOPIX.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 1999, 号 36(1999-MPS-024), p. 17-20, 発行日 1999-05-14
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会