ブートストラップ法を用いた分布の裾指数の推定手法の改良

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2006-12-22
• タイトル: ブートストラップ法を用いた分布の裾指数の推定手法の改良
• タイトル / 言語: en
• タイトル: An improvement of the estimation for the tail index by the bootstrap method
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: お茶の水女子大学大学院人間文化研究科
• 著者所属: お茶の水女子大学大学院人間文化研究科
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Ochanomizu University Graduate school of Humanities and Sciences
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Ochanomizu University Graduate school of Humanities and Sciences
• 著者名: 澤村, めぐみ; 吉田, 裕亮
• 著者名(英): Megumi, Sawamura; Hiroaki, Yoshida
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 本研究では裾が重たい分布の裾の厚さを測る指数の推定を行う．裾が重たい分布が現れる現象としては 自然現象や金融市場など様々な場面で観測される．ｔ-分布や安定分布は裾が重たい分布として知られている．安定分布は1925年にＬｅｖｙにより定式化された．金融工学の分野でリスク管理を行う際には 観測された事象のデータからモデル化を行うことが必要である最適なモデルを求めることができれば より損失を最小にすることが可能になる．多くの場合 裾の厚い分布があらわれ より正確なパラメータを決めることが求められている．本研究では分布の裾を測るパラメータをリサンプリング手法であるブートストラップ法を用いて求める手法に関する考察を行った．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: The t-distributions and the stable distributions are known to have fat tail, which appear in some natural phenomena. On the risk management in financial field, it is strongly required to estimate the optimized parameters of the stochastic models more accurately in order to make the loss be minimum. In this study we investigate the method for the estimation of the tail indices of probability density functions of fat tail type by the bootstrap method.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 2006, 号 135(2006-MPS-062), p. 77-80, 発行日 2006-12-22
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会