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アイテム
テクニカル指標の動的選択とtick価格予測
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/17073
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1707396ff28d7-c158-49d8-adc0-b06ea4e10449
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-TOM4904010.pdf (287.7 kB)
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Copyright (c) 2008 by the Information Processing Society of Japan
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| オープンアクセス | ||
| Item type | Trans(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-03-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | テクニカル指標の動的選択とtick価格予測 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Adaptive Use of Technical Indicators for the Prediction of Tick-wise Price Fluctuation | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | オリジナル論文 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 鳥取大学工学部知能情報工学科 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| リコーソフトウエア株式会社 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Department of Information and Knowledge Engineering,Faculty of Engineering, Tottori University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| RICOH Software, Inc. | ||||||||
| 著者名 |
田中, 美栄子
× 田中, 美栄子
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| 著者名(英) |
Mieko, Tanaka-Yamawaki
× Mieko, Tanaka-Yamawaki
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| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 一般にランダムウオークとして振る舞うとされている株価の日次変動においても，さまざまなパターンの統計的性質に基づいて予測を行おうと，多くの試みがなされている．特にテクニカル指標を利用した価格予測は多くの投資家によって行われており，同時にまた，新しい指標が次々と提案されてもいる．しかしどの指標をどのような場合に利用すべきかといった科学的分析はほとんどなく，結果として投資家ごとに好みの指標を恣意的に用いるにとどまっている．一方，研究資料として近年急速に普及するに至ったtick データは，株価や為替の日中変動を詳細に記録したもので，変動のパターンには一定の規則性が見られ，ランダムウオークから有意に異なることから多くの研究者の興味を集めている．本論文は，このような日中変動の予測に利用すべく，動的に変化する価格時系列の状態を進化計算に基づいて追いながら，その状態に最も適したテクニカル指標の組を選定し短期予測を実行するシステムを，指標のパラメータの選定も合わせて行うシステムを新たに構築し，それを用いて株価，および為替の実tick データにおいてその有効性の検証を行った結果について報告する． | |||||||
| 論文抄録(英) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | While technical analysis is widely used by practitioners for predicting the price trends and market strength, and many new indicators are proposed for this purpose, it is rare to see serious investigations as to which indicator is to be chosen under specific situations based on scientific rigorousness. This situation results in the random choice of favorite indicators by individual practitioners. On the other hand, databases of tick-wise price fluctuations that have become available to our reach recently attract much attention of many researchers of diverse fields of expertise due to the deviation from the randomness. We report in this paper on our attempt to construct a new version of our prediction generator system which incorporates the function of selecting the necessary parameters of indicators, as well as the result of testing this system on the real tick-wise data of stock prices as well as foreign exchange rates. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11464803 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM） 巻 49, 号 SIG4(TOM20), p. 88-92, 発行日 2008-03-15 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1882-7780 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||
