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リバランス・コストを考慮したポートフォリオ最適化システム
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/122026
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/122026191c9997-0158-4659-b26b-015a565c9ae5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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KJ00001343718.pdf (146.1 kB)
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| Item type | National Convention(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1992-09-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | リバランス・コストを考慮したポートフォリオ最適化システム | |||||
| タイトル | ||||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | Incorporating Trading Costs into Optimization of Asset Allocation | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| en | ||||||
| Investment Tech.Dev.Comm.Sumitomo Life Insurance Co. | ||||||
| 論文抄録(英) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Trading costs are the major concern for portfolio managers.Due to nonlinearity of the cost function.the ordinary quadratic programming solution technique cannot be applied to solve portfolio optimization problems subject to trading costs.In this paper,I address the portfolio optimization problem in which trading costs are directly incorporated.The cost is assumed to be a V-shaped function of a difference between an existing and a new portfolios.The portfolio optimization system called POSTRAC(Portfolic Qptimization System with TRAding Cost)is proposed.POSTRAC is designed to predict a future return of security by means of both the simple regression model(SRM)and the moving average model(MAM)as well as to perform the optimization process.The nonlinear programming software.GAMS.[1].is incorporated into the system. | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||
| 書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第45回, 号 応用, p. 377-378, 発行日 1992-09-28 |
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| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||
