乱数度計RMTテストの実データへの応用～ハッシュ値とTick株価～

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2012-11-29
• タイトル: 乱数度計RMTテストの実データへの応用～ハッシュ値とTick株価～
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Application of the RMT-test on Real Data: Hash Function and Tick Data of Stock Prices
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
• 著者所属: 鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
• 著者所属: 鳥取大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス専攻
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Tottori University, Graduate School of Engineering, Department of Information and Electronics
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Tottori University, Graduate School of Engineering, Department of Information and Electronics
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Tottori University, Graduate School of Engineering, Department of Information and Electronics
• 著者名: 楊, 欣; 三賀森, 悠大; 田中, 美栄子
• 著者名(英): Xin, Yang; Yuta, Mikamori; Mieko, Tanaka-yamawaki
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 以前我々が提案した新しい乱数度評価法 RMT テストは，実数・整数を問わず長い時系列の乱数度を判定できる利点を持ち，擬似乱数や物理乱数の乱数度を比較するにも有効であった．しかし，実用的観点からは，もっと乱数度の低い実データに適用できる点にこそ本手法の利点があると考えられる．そのような応用として，本稿ではハッシュ関数の安全性判定と株の安全性判定の 2 例に対しての結果を報告する．いずれも乱数度の高い方の安全性が高いと想定される．まず，セキュリティー分野でよく使われる SHA-1 と，それより古い MD5 との二つのハッシュ関数の出力データの乱数度を RMT テストにより比較すると，確かに SHA-1 の方が乱数度が高く安全性の高いことが確認できた．次に， 2007 年から 2009 年までの TOPIX500 の株価ティックデータの乱数度を測定し，翌 2010 年と 2011 年の収益との関連性を調査し，多くの場合に乱数度の高い株の安全性が高いという結果を得た．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: The RMT-test, that we have proposed earlier as a tool to measure the randomness of long sequences, is applicable on various data types, integer or real, independent of the length of sequences. We have shown its effectiveness by comparing the degrees of randomness among pseudo-random generators as well as physical random generators. From the practical point of view, however, the advantage of this RMT-test resides in its applicability on real-world data, whose randomness level is far below the reach of the conventional randomness tests, such as NIST or JIS. In this paper, we present our result on applying the RMT-test on two examples: the choice of hash functions and the stock prices, assuming that the high randomness of the sequences indicates the high security level in both cases. In the first example, we compare two popular hash functions, the SHA-1 and the older MD5. The result of the RMT-test shows that the randomness of the output sequences of SHA-1 is indeed higher than the output of MD5. In the second example, we compare the performance of various stock prices in relation to their randomness and show that the stock prices of higher randomness perform better than the stocks of lower randomness, for the stocks in TOPIX500 in the year 2010 and 2011 based on their randomness in the previous three years, 2007-2009.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA12055912
• 書誌情報: 研究報告バイオ情報学（BIO）; 巻 2012-BIO-32, 号 33, p. 1-6, 発行日 2012-11-29
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会