株式市場の主成分追跡～RMT-PCAによる四半期間の主要業種抽出～

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2012-05-10
• タイトル: 株式市場の主成分追跡～RMT-PCAによる四半期間の主要業種抽出～
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Tracking the Principal Components of Stock Market -Extracting the Major Industrial Sectors per Quarter Year Based on RMT-PCA-
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻
• 著者所属: 鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻
• 著者所属: 鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻
• 著者所属: 広島経済大学
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Tottori University, Graduate School of Engineering, Department of Information and Electronics
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Tottori University, Graduate School of Engineering, Department of Information and Electronics
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Tottori University, Graduate School of Engineering, Department of Information and Electronics
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Hiroshima University of Economics
• 著者名: 山本, 敦史; 木戸, 丈剛; 田中, 美栄子; 高石, 哲也
• 著者名(英): Atsushi, Yamamoto; Takemasa, Kido; Mieko, Tanaka-Yamawaki; Tetsuya, Takaishi
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: ランダム行列理論利用の主成分分析手法（RMT-PCA）を東証tick価格データから抽出した30分毎の取引価格データに適用することにより，株式市場の4半期（3ヵ月）毎の主要産業セクタを抽出し，その変動を追跡した．2007年から2009年にかけての3年間の変動を4半期毎に解析した結果は，1年毎の結果と比較して，主要産業セクタの変遷を明確に表すと共に，サブプライムローン問題やリーマンショックの影響を如実に見ることができる．更に主要業種変遷は2007年に有力であった鉄鋼・非鉄，および銀行から，2008年後半を境に電機・精密，および電力・ガスに移行するが，これを新たに「関連株分類」に直すことで2007年の市況関連株から2008年以降の外需関連株およびディフェンシブ株への移行と捉えなおすことができ，2007年から2008年にかけての原油価格の急高騰の影響や2008年11月に起きたトヨタショック等の影響をより明確に反映した結果が得られることがわかった．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: We applied the method of RMT-based PCA on the 30 minutes price time series extracted from the tick-wise traded prices of Tokyo Stock Market and track the quarterly changes of major industrial sectors from 2007 to 2009. Compared to the previous result per year, the result obtained in this analysis shows a change of the major industrial sectors much more clearly so that we can directly read out the effect of the subprime loan problem and the bankruptcy of Lehman Brothers in October 2008. Moreover, the change of major sectors from 2007 to 2009 can be described in a clear-cut manner by means of the new classification called “relation-based classification”. For example, the change from ferrite and banks to the electro-machinery and utility be viewed as the change from the consumption-based industry to defensive/foreign trading based industry.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 2012-MPS-88, 号 17, p. 1-5, 発行日 2012-05-10
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会