ベイジアンネットワークを用いた株価予測法の精度改善

• Item type: Trans(1)
• 公開日: 2011-11-30
• タイトル: ベイジアンネットワークを用いた株価予測法の精度改善
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Improvement of Stock Price Forecast Using Bayesian Network
• 言語: jpn
• キーワード / 主題Scheme: Other
• キーワード / 主題: オリジナル論文
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
• 資源タイプ: journal article
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Information Science, Nagoya University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Information Science, Nagoya University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Information Science, Nagoya University
• 著者名: 左, 毅; 原田, 昌朗; 北, 栄輔
• 著者名(英): Yi, Zuo; Masaaki, Harada; Eisuke, Kita
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: これまでに，著者らのグループではベイジアンネットワークを用いた株価リターンの予測法を提案し，日経平均株価とトヨタ自動車株価を例として時系列分析手法と比較した．その結果，提案手法は時系列分析法よりも高い精度を示した．本研究では，従来法の精度を向上させる手法について述べる．従来法では，株価リターンをノードとしてベイジアンネットワークを構築した．これに対して，改善手法では，株価リターンノードに加えて株価リターンの予測精度ノードを用いてベイジアンネットワークを構築し，株価リターンを予測する．予測精度において比較した結果，提案手法は，時系列分析手法に比べて 30%，ベイジアンネットワークを用いた従来法に比べて 6% から 12% 程度精度を向上させることができることが分かった．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: Authors have presented the forecast scheme of the stock return by using Bayesian network. The forecast scheme was compared with the time-series forecast schemes, which are popular traditional ones, in the prediction of NIKKEI stock average return and Toyota motor corporation stock price return. The present scheme showed more accurate forecast results than the time-series forecast schemes. In this study, we will present the improved scheme of the forecast scheme of the stock return using Bayesian network. In the previous scheme, Bayesian network for stock return forecast was constructed from the return nodes alone. The improved scheme adopts as the nodes, in addition to the return node, the return forecast error node. Numerical results show that the forecast accuracy of the present scheme is improved by 30% against the time-series forecast schemes and by 6% to 12% against the previous scheme using Bayesian network.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11464803
• 書誌情報: 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM）; 巻 4, 号 4, p. 92-103, 発行日 2011-11-30
• ISSN / 収録物識別子タイプ: ISSN
• ISSN / 収録物識別子: 1882-7780
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会