@article{oai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:00075522,
 author = {田中, 健太郎 and 宮崎, 浩一 and Kentaro, Tanaka and Koichi, Miyazaki},
 issue = {3},
 journal = {情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM）},
 month = {Jul},
 note = {本研究では，オプションのデルタヘッジ戦略への利用をふまえて，将来の実現ボラティリティを予測するモデルを提案し，既存モデルに基づく場合とデルタヘッジ戦略の収益性を比較検討する．提案モデルは，実現ボラティリティとインプライドボラティリティの比に関する時系列データを利用したものであり，デルタヘッジ戦略の収益性は，既存モデルによるものよりも高い．実証分析では，この結果がどのようなメカニズムから生じるかについても詳細に検討する．, In this research, we propose a new volatility forecasting model to utilize it for delta hedging strategy and then examine its profitability in comparison with various kinds of existing models. The building block of our model is time series data of ratio of implied volatility to realized volatility. The profitability of the delta hedging strategy adopting our model is superior to those utilizing prominent existing models. In empirical analyses, we examine where the superiority of our model comes from in detail.},
 pages = {1--13},
 title = {ボラティリティの予測手法とデルタヘッジ戦略の収益性},
 volume = {4},
 year = {2011}
}