@techreport{oai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:00073957,
 author = {木戸, 丈剛 and 楊, 欣 and 田中, 美栄子 and 高石, 哲弥 and Takemasa, Kido and Yang, Xin and Mieko, Tanaka-Yamawaki and Takaishi, Tetuya},
 issue = {1},
 month = {May},
 note = {RMT(ランダム行列理論) を利用して株式市場のトレンド抽出を行う手法を TOPIX500 銘柄の株価に適用し，2007，2008，2009 年の日中データから年次トレンドの変遷を追った．また，日本経済に多大な影響があるとされているアメリカの市場との比較を行った．, In this paper, we apply a method of extracting trends of the stock markets using RMT (random matrix theory), on intraday price data of TOPIX500 in the years of 2007, 2008, and 2009. Also, we compare our result with that of American market, which is closely related to Japanese economy.},
 title = {RMT公式を用いた主成分抽出法による日本及び米国株価の年次トレンドの比較},
 year = {2011}
}