魚価格変動のリスクヘッジを目的としたスワップ取引の設計

• Item type: Trans(1)
• 公開日: 2009-12-11
• タイトル: 魚価格変動のリスクヘッジを目的としたスワップ取引の設計
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Swap Contract for Risk Hedge of Fish Price
• 言語: jpn
• キーワード / 主題Scheme: Other
• キーワード / 主題: オリジナル論文
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
• 資源タイプ: journal article
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属: 名古屋大学情報文化学部
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Information Sciences, Nagoya University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): School of Informatics and Sciences, Nagoya University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Information Sciences, Nagoya University
• 著者名: 戸谷, 薫; 上山, 薫; 北, 栄輔
• 著者名(英): Kaoru, Toya; Kaoru, Kamiyama; Eisuke, Kita
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 本論文では，魚養殖業者の魚価変動リスクを避けるためのスワップ契約について述べる．スワップ契約の1つは養殖魚者とデリバティブハウスの間で締結され，もう1つは漁業協同組合とデリバティブハウスの間で締結される．シミュレーション結果より，スワップを締結することで3者の収入が安定することが分かる．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: This paper describes the swap contracts for avoiding price risk in aquaculture industry. One swap contract is made between aquaculture industry and derivative house, and another is between derivative house and fishermen's cooperative. Simulation results show that the contracts stabilize the income of the industry, fishermen's cooperative and the derivative house.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11464803
• 書誌情報: 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM）; 巻 2, 号 3, p. 138-145, 発行日 2009-12-11
• ISSN / 収録物識別子タイプ: ISSN
• ISSN / 収録物識別子: 1882-7780
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会