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アイテム
マルチフラクタル性を示すマーケットシミュレーション
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/50458
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/50458a954ddf0-e2c7-40ae-9e54-a5be4b635ac9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]() |
Copyright (c) 2003 by the Information Processing Society of Japan
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オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
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公開日 | 2003-01-29 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | マルチフラクタル性を示すマーケットシミュレーション | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | Market Simulation in which Multifractality appears | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
資源タイプ | technical report | |||||||
著者所属 | ||||||||
東京情報大学 | ||||||||
著者所属 | ||||||||
東京情報大学 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo University of Information Sciences | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Tokyo University of Information Sciences | ||||||||
著者名 |
山崎, 和子
× 山崎, 和子
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著者名(英) |
Kazuko, Yamasaki
× Kazuko, Yamasaki
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論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | MMARモデル(multifractal model of asset returns)[2] [3] [5]はマルチフラクタル性を持ち、投機市場における多くの重要なスタイライズドファクトを再現する。この論文では、MMARモデルを導出できるような、ミクロモデル(市場シミュレーションモデル)を作り、実験を行った。導出されたマクロモデルおよび市場シミュレーションモデルで、マルチフラクタルスペクトラムや、収益率の累積分布、自己相関関数などを求め、比較を行った。 | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The MMAR model(multifractal model of asset returns) [2],[3],[5] shows multifractality and reproduces a lot of improtant stylized facts. In this paper, we studied a micro model(market simulation model) that can extract the MMAR model. We calculated multifractal spectrum, cumulative distribution of return and autocorrelation function of both micro and macro model, and compared them. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA11135936 | |||||||
書誌情報 |
情報処理学会研究報告知能と複雑系(ICS) 巻 2003, 号 8(2002-ICS-131), p. 7-12, 発行日 2003-01-29 |
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Notice | ||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |