折畳次元を用いた金融時系列データの再現

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2004-05-07
• タイトル: 折畳次元を用いた金融時系列データの再現
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Reappearance of Financial Time Series Data via Folding Dimension
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 石川工業高等専門学校
• 著者所属: 石川工業高等専門学校
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Ishikawa National College of Technology
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Ishikawa National College of Technology
• 著者名: 河村, 泰之; 橋本, 有樹
• 著者名(英): Yasuyuki, Kawamura; Yuki, Hashimoto
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 株価の不思議な動きは長い間にわたり研究者の興味を惹いている．Mandelbrotが提唱してから，多くの研究者によって金融時系列データにおけるフラクタルの性質が確認されている．近年，新しく時間の尺度とは無関係の折畳次元が提案された．我々は実際の金融時系列データから折畳次元を計測し，その値を用いて時系列データのシミュレーションを行うことで時系列に対する折畳次元の有効性を支持する．同時に本論文では中点変位法の改良によるシミュレーション方法を提案する．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: Researchers have been interested in a motion of financial value for a long time. Many researchers confirmed fractal peculiarity of financial time series data since Mandelbrot suggested. Folding dimension which has no relation with time scale has proposed recently. We support the validity of folding dimension for financial time series data via simulation of the data using the dimension. Meanwhile, this paper proposes the simulation method which is obtained from generalization of midplacement method.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 2004, 号 42(2004-MPS-049), p. 25-28, 発行日 2004-05-07
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会