@techreport{oai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:00033243,
 author = {佐藤彰洋 and Aki-Hiro, Sato},
 issue = {20(2004-MPS-053)},
 month = {Mar},
 note = {Takayasu ら(1992) によって提案された決定論的ディーラーモデルは市場のエージェントモデルのひとつである。その価格変動の確率分布関数はべき則性は満足するが  volatility clustering を満足しないという問題点があった. 本稿では決定論的ディーラーモデルを拡張し  べき則性とvolatility clusteringの両方を満足するディーラーモデルを提案する. 更にこのモデルの決定論的に決まる変数を確率変数と見なす近似を行う操作によって  Engle とBollerslev(1986) によって提案されたGARCH(1 1) モデルに類する確率過程が導出できることを示す., The deterministic dealer model proposed by Takayasu et. al. (1992) is one of agent-based models. Cumulative distribution functions of its price fluctuations follows power law but their volatility clustering is not satisfied. In this paper a modified dealer model is proposed and it is clarified that it is satisfied by both the power law and the volatility clustering. Moreover by an approximation that deterministic variables of the model is assumed as stochastic variables it is shown that we have a quasi-GARCH(1,1) stochastic process proposed by Engle and Bollerslev(1986).},
 title = {決定論的ディーラーモデルによる市場価格変動のモデル化},
 year = {2005}
}