高頻度金融時系列を用いた外国為替市場の大規模分析

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2008-03-06
• タイトル: 高頻度金融時系列を用いた外国為替市場の大規模分析
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Exhousive analysis of the foreign exchange market with high-frequency financial data
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 京都大学大学院情報学研究科数理工学専攻
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Applied Mathematics and Physics, Graduate School of Informatics, Kyoto University
• 著者名: 佐藤彰洋
• 著者名(英): Aki-Hiro, Sato
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 外国為替市場の短時間での構造変化を定量化・可視化するために 24 種類の通貨からなる 46 種類の通貨ペアに対して，スペクトル距離を用いた実証分析を行った．分析の結果，気配置頻度時系列とベストアスクレート時系列の市場全体での類似性構造の変化に弱いながらも関連があることが見出された．更に，通貨交換レートの類似性構造の変化が短時間で大規模に発生することを確認した．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: In order to quantify and visualize states of market participants with high resolution empirical analysis by using spectral distance is conducted. Empirically it is confirmed that total spectral distance of quotation frequencies is related to that of best ask rates. Furthermore it is found that similarity structures of exchange rates vary drastically in time.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 2008, 号 17(2008-MPS-068), p. 165-168, 発行日 2008-03-06
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会