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アイテム
外国為替始値予測のためのEfficientNetとLSTMを連結したモデルの検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/226666
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/22666605badcd6-7556-4b3b-af5a-dc0f69050d96
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-BIO23074011.pdf (1.5 MB)
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Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
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| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 外国為替始値予測のためのEfficientNetとLSTMを連結したモデルの検討 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | 数理モデル化と問題解決1 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 大阪教育大学 | ||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||
| 大阪教育大学 | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Osaka Kyoiku University | ||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| en | ||||||||||
| Osaka Kyoiku University | ||||||||||
| 著者名 |
友光, 祐輔
× 友光, 祐輔
× 望月, 久稔
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| 論文抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 為替予測は，企業や投資家などにとって重要な課題である．適切な為替予測を行うことで，リスクを最小限に抑えたトレード戦略や効果的な外国為替ヘッジが可能となり，近年では，深層学習などを用いた研究も進んでいる．本研究では，外国為替取引における始値予測の精度向上を目的とする．時系列順に並ぶデータ間には相関があると考え，隣接する特徴量の演算が可能なCNNの一つであるEfficientNetと，時系列データの演算に特化したRNNの一つであるLSTMの二つを順に連結したモデルを提案する．モデルに適したデータを用いるために，時間情報とテクニカル分析指標を特徴量とするデータを定義する．また，EfficientNetの層数に着目し，モデルサイズを縮小することで従来のEfficientNetより精度の高いモデルを検討する．ResNetなどの深層モデルや，CNNとLSTMの連結モデルなどとR2やRMSE，MAEを用いて比較し評価する．最後に，畳み込み層の増加に伴う予測への影響を考察する． | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12055912 | |||||||||
| 書誌情報 |
研究報告バイオ情報学（BIO） 巻 2023-BIO-74, 号 11, p. 1-6, 発行日 2023-06-22 |
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| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 2188-8590 | |||||||||
| Notice | ||||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||
