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アイテム
外国為替始値予測のためのEfficientNetとLSTMを連結したモデルの検討
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/226479
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/226479524bef6e-f770-4070-a670-56ce7827f81a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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2025年6月22日からダウンロード可能です。
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Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
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非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, MPS:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-06-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 外国為替始値予測のためのEfficientNetとLSTMを連結したモデルの検討 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 数理モデル化と問題解決1 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
大阪教育大学 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
大阪教育大学 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Osaka Kyoiku University | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Osaka Kyoiku University | ||||||||||
著者名 |
友光, 祐輔
× 友光, 祐輔
× 望月, 久稔
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論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 為替予測は,企業や投資家などにとって重要な課題である.適切な為替予測を行うことで,リスクを最小限に抑えたトレード戦略や効果的な外国為替ヘッジが可能となり,近年では,深層学習などを用いた研究も進んでいる.本研究では,外国為替取引における始値予測の精度向上を目的とする.時系列順に並ぶデータ間には相関があると考え,隣接する特徴量の演算が可能な CNN の一つである EfficientNet と,時系列データの演算に特化した RNN の一つである LSTM の二つを順に連結したモデルを提案する.モデルに適したデータを用いるために,時間情報とテクニカル分析指標を特徴量とするデータを定義する.また,EfficientNet の層数に着目し,モデルサイズを縮小することで従来の EfficientNet より精度の高いモデルを検討する.ResNet などの深層モデルや,CNN と LSTM の連結モデルなどと R2 や RMSE,MAE を用いて比較し評価する.最後に,畳み込み層の増加に伴う予測への影響を考察する. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10505667 | |||||||||
書誌情報 |
研究報告数理モデル化と問題解決(MPS) 巻 2023-MPS-143, 号 11, p. 1-6, 発行日 2023-06-22 |
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ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2188-8833 | |||||||||
Notice | ||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |