日経平均株価の変動の分析

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2017-03-03
• タイトル: 日経平均株価の変動の分析
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Analysis of the fluctuation of the Nikkei average price
• 言語: jpn
• キーワード / 主題Scheme: Other
• キーワード / 主題: 情報分析
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 岩手県立大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科
• 著者所属: 岩手県立大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Iwate Prefectural University Faculty of Software and Information Science
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Iwate Prefectural University Faculty of Software and Information Science
• 著者名: 佐藤, 芳樹; David, Ramamonjisoa
• 著者名(英): Yoshiki, Sato; David, Ramamonjisoa
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: さまざまな経済指標がある中で，日経平均株価は日本国政府の経済統計としても使われている重要な経済指標で，動向次第で，日本経済に大きな影響を与える．現在，日経平均株価は世界の経済状況などによって変わっていくこともあり，予測するのは非常に難しい．本研究では，過去の株価データなどを分析し，上昇 ・ 下降の傾向を求めていき，時系列データ分析法を用いて，今後の株価の動向予測を求めていく手法を提案した．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: The Nikkei Stock Average has a big influence on Japanese economy in the important economic indicators that are used as economic statistics of the Japan Government. The Nikkei Stock Average may change according to the world economic and politic conditions which are almost unpredictable. For unbiased reason, we are investigating the use of technical analysis on past data only by referencing to moving averages, cycles, and seasonal return rates. In this study, we analyzed past stock prices data and suggested the trend prediction of the future stock prices using time series data analysis, ARIMA model and regression analysis for short and long term periods. The results of our experiment are presented.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10114171
• 書誌情報: 研究報告情報基礎とアクセス技術（IFAT）; 巻 2017-IFAT-125, 号 6, p. 1-4, 発行日 2017-03-03
• ISSN / 収録物識別子タイプ: ISSN
• ISSN / 収録物識別子: 2188-8884
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会