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日経金融新聞が提供する相場観情報の価値
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/17156
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/17156600b031b-2873-40cc-8218-b2f971b174e1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-TOM4714012.pdf (318.8 kB)
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Copyright (c) 2006 by the Information Processing Society of Japan
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| オープンアクセス | ||
| Item type | Trans(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-10-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 日経金融新聞が提供する相場観情報の価値 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | The Value of the Market View Information in Nikkei Financial Daily | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | オリジナル論文 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 電気通信大学大学院システム工学専攻 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 電気通信大学大学院システム工学専攻 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Department of Systems Engineering, The University of Electro-Communications | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Department of Systems Engineering, The University of Electro-Communications | ||||||||
| 著者名 |
山下, 晃一郎
宮崎, 浩一
× 山下, 晃一郎 宮崎, 浩一
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| 著者名(英) |
Koichiro, Yamashita
Koichi, Miyazaki
× Koichiro, Yamashita Koichi, Miyazaki
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| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本論文では，まず，市場参加者の相場観に関して，それが持つ「情報の価値」をとらえる枠組みについて，意思決定分析において広く用いられている情報の価値とのアナロジをふまえて提案する．次に，実データを利用して，市場参加者の相場観には，{}\<「情報の価値」があるのか，ある場合には，それが消費されるスピードはどの程度であるかを検証する．検証結果からは，市場参加者の相場観には確かに相応の価値が存在すること，またその価値が消費されるスピードはきわめて速いことが分かった．このため，実務の観点から，相場観情報を投資戦略に組み込む場合には，その「情報の価値」は情報が公表されておおむね1営業日でなくなってしまうことに留意する必要があるという知見が得られた． | |||||||
| 論文抄録(英) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | In this article, we first, provide the framework to capture the “value of information” in market participants' view with the analogy in decision science. Second, using actual market data, we examine whether the “value of information” in market participants' view exists or not and also if it exists, evaluate the consumption speed of it. The results of our experiment indicate that the “value of information” in market participants' view actually exists and the consumption speed of it is very fast. Thus, as the implication of the results for the practitioners, making use of the information of the market participants' view in their portfolio strategy, they had better recognize that the “value of information” in it almost disappears in one business day after the information is announced. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11464803 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM） 巻 47, 号 SIG14(TOM15), p. 108-117, 発行日 2006-10-15 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1882-7780 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||
