WEKO3
アイテム
時変パラメータをもつテクニカル指標を用いた取引システムの最適化
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/161624
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/16162460e14087-020e-445f-9779-fa3662bb6cf4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-Z78-6H-06.pdf (243.3 kB)
|
Copyright (c) 2016 by the Information Processing Society of Japan
|
|
| オープンアクセス | ||
| Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-03-10 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 時変パラメータをもつテクニカル指標を用いた取引システムの最適化 | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | ソフトウェア科学・工学 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 神奈川大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 神奈川大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 神奈川大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 神奈川大 | ||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||
| 神奈川大 | ||||||||||||||||
| 著者名 |
秋山, 翔
× 秋山, 翔
× 加藤, 拓貴
× 山口, 拓也
× 平岡, 隆晴
× 豊嶋, 久道
|
|||||||||||||||
| 論文抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | 金融市場における取引システムには、パラメータを含む多くのテクニカル指標が利用されている。取引システムを最適化する場合、最適解が評価期間でしか有効でないオーバーフィッティングという問題がある。この問題の理由の一つとして、テクニカル指標の各パラメータが評価期間を通して固定されてしまうことが挙げられる。 本研究では、テクニカル指標のパラメータが時間により可変な取引システムを提案する。提案する取引システムを最適化することによって、パラメータが特定の値に過度に依存しない解を求めることが可能となる。この特性がオーバーフィッティングの問題の解決に役立つと期待される。 | |||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
第78回全国大会講演論文集 巻 2016, 号 1, p. 297-298, 発行日 2016-03-10 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||||||||||
