| Item type |
Trans(1) |
| 公開日 |
2015-07-24 |
| タイトル |
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タイトル |
不動産投資における市場リスクのファクターモデル |
| タイトル |
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言語 |
en |
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タイトル |
A Factor Model for Measuring Market Risk in Real Estate Investment |
| 言語 |
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言語 |
jpn |
| キーワード |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
[オリジナル論文] 不動産，市場リスク，ファクターモデル，金融工学 |
| 資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
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資源タイプ |
journal article |
| 著者所属 |
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中央大学大学院国際会計研究科 |
| 著者所属 |
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東京大学大学院総合文化研究科 |
| 著者所属 |
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株式会社野村総合研究所 |
| 著者所属(英) |
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en |
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Graduate School of International Accounting, Chuo University |
| 著者所属(英) |
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en |
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Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo |
| 著者所属(英) |
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en |
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Nomura Research Institute, Ltd. |
| 著者名 |
石島, 博
前田, 章
谷山, 智彦
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| 著者名(英) |
Hiroshi, Ishijima
Akira, Maeda
Tomohiko, Taniyama
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| 論文抄録 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
本論文では，不動産投資における市場リスクを計測する2段階ファクターモデルを提案する．その特徴は次のとおりである．第1段階ファクターモデルで，不動産投資における市場リスクを計測する．第2段階ファクターモデルで，その市場リスクを不動産が保有する属性の線形結合で説明する．さらに，本モデルの有効性をわが国の不動産市場で確認する． |
| 論文抄録(英) |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
In this paper, we propose a two stage factor model for measuring market risks of real estate investment. The feature is as follows: The first stage factor model measures the market risk in real estate investment. The second stage factor model explains the market risk by a linear combination of attributes that characterize each piece of real estate. We then find that the model works well when applied to the Japanese real estate market. |
| 書誌レコードID |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AA11464803 |
| 書誌情報 |
情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM）
巻 8,
号 2,
p. 1-9,
発行日 2015-07-24
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| ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
1882-7780 |
| 出版者 |
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言語 |
ja |
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出版者 |
情報処理学会 |
IPSJ-TOM0802002.pdf (1.1 MB)
