2026-04-21T17:21:02Z https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/oai

oai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:00073957 2025-01-21T21:44:01Z 1164:2735:6337:6406

RMT公式を用いた主成分抽出法による日本及び米国株価の年次トレンドの比較 Comparison of yearly trend of Japanese and American stock prices by means of principal component extraction using RMT formula 木戸, 丈剛 楊, 欣 田中, 美栄子 高石, 哲弥 Takemasa, Kido Yang, Xin Mieko, Tanaka-Yamawaki Takaishi, Tetuya RMT(ランダム行列理論) を利用して株式市場のトレンド抽出を行う手法を TOPIX500 銘柄の株価に適用し，2007，2008，2009 年の日中データから年次トレンドの変遷を追った．また，日本経済に多大な影響があるとされているアメリカの市場との比較を行った． In this paper, we apply a method of extracting trends of the stock markets using RMT (random matrix theory), on intraday price data of TOPIX500 in the years of 2007, 2008, and 2009. Also, we compare our result with that of American market, which is closely related to Japanese economy. technical report 情報処理学会 2011-05-10 application/pdf 研究報告数理モデル化と問題解決（MPS） 1 2011-MPS-83 1 4 AN10505667 https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/record/73957/files/IPSJ-MPS11083001.pdf jpn