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アイテム
ランダム行列の固有値分布との比較による米国株価変動のトレンド抽出
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/71499
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/71499a7f5c59b-a354-4022-b995-840f9eb232df
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-MPS10081011.pdf (1.0 MB)
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Copyright (c) 2010 by the Information Processing Society of Japan
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| オープンアクセス | ||
| Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-12-09 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | ランダム行列の固有値分布との比較による米国株価変動のトレンド抽出 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Trend-extraction of Stock Prices in the American Market by Means of RMT-PCM | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||
| 資源タイプ | technical report | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 鳥取大学工学研究科 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 鳥取大学工学研究科 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Engineering, Tottori University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Engineering, Tottori University | ||||||||
| 著者名 |
田中, 美栄子
× 田中, 美栄子
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| 著者名(英) |
Mieko, Tanaka-Yamawaki
× Mieko, Tanaka-Yamawaki
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| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | ランダム行列理論から導かれる固有値分布式を利用する主成分抽出法 （RMT-PCM） は，株式市場のように多くの要因に依存する複雑系に対して有効性を発揮する．本手法の特徴は，対象とする系の乱雑性と複雑性を積極的に利用する点にある．特に対象とする系が提供してくれる数値データが，乱雑性の極限で成立する理論式が有効であるようなパラメータ領域にぴったり嵌るような場合，本手法は系の特徴抽出のための大変便利なツールとなりうる．このことを確かめるため，我々は，米国株式市場の価格の解析を広範囲に行った．1994 年，1998 年，2002 年の tick 価格と，1994 年～2009 年の日次終値を使用した解析を行うことにより，過去十数年の年次変化や年内変化を追跡することに成功した．そこで本手法をツール化する上での問題点を整理し，広範囲の対象に適用可能なアルゴリズムの確立に処する． | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN10505667 | |||||||
| 書誌情報 |
研究報告数理モデル化と問題解決（MPS） 巻 2010-MPS-81, 号 11, p. 1-6, 発行日 2010-12-09 |
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| Notice | ||||||||
| SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||
