遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた債券格付遷移の推定

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2009-12-10
• タイトル: 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた債券格付遷移の推定
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Estimation of Transition of Bond Ratings by using Particle Filters based on State Equations approximated by the Genetic Programming
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 久留米大学経済学部
• 著者所属: 九州大学大学院経済学研究院
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Faculty of Economics of Kurume University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Graduate School of Economics of Kyushu University
• 著者名: 譚, 康融; 時永, 祥三
• 著者名(英): Kangrong, Tan; Shozo, Tokinaga
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 本報告では格付データが何らかの影響で真の値から乖離し観測ノイズを含むとする仮定のもとで本来のデータ (真の状態と呼ぶ) を推定する方法として遺伝的プログラミング (Genetic Programming:GP) による方程式近似に基づく粒子フィルタ (Particle Filter:PF) を用いた債券格付遷移の推定を提案する．本報告では PF 手法を一般化し，状態方程式が未知とし状態方程式を記述する複数の関数を GP 個体として PF により状態推定を実施した場合のゆう度を求め，これに比例して個体の適合度を定義し，遺伝的処理を行い近似と推定の改善をはかる．この場合，格付とこれに付随する財務指標の変化を同時に含む時系列生成の非線形の状態方程式によりモデルを記述する拡張を行い，観測データから内部状態 (真の格付) を推定するPFを提案する．応用例として，人工データおよび現実に観測された債券格付の時系列からの真の格付推定へと適用するシミュレーションを示す．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: Estimation of transition of true bond ratings is usable, since observed ratings are seemed to be distorted and corrupted by noise. This report deals with the estimation of transition of bond ratings by using Particle Filters (PFs) based on state equations approximated by the Genetic Programming (GP). In this report, we generalize the PFs so that we approximate state equations by using the GP where GP's individuals corresponding to state equations are improved according to the likelihood of PFs. At the same time, we include dynamics of financial ratios besides ratings in the nonlinear system equations. As applications, we show the evaluation of estimation scheme of this report by simulation studies to artificial data, and also discuss the estimation of true ratings from real time series of ratings.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA12055912
• 書誌情報: 研究報告バイオ情報学（BIO）; 巻 2009-BIO-19, 号 9, p. 1-6, 発行日 2009-12-10
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会