ベイジアンネットワークを用いた株価指数の動向予測

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2008-12-10
• タイトル: ベイジアンネットワークを用いた株価指数の動向予測
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Prediction of Stock Index by Using Bayesian Network
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属: 名古屋大学大学院情報科学研究科
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Nagoya University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Nagoya University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Nagoya University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Nagoya University
• 著者名: 上山薫; 上島, 康孝; 左毅; 北, 栄輔
• 著者名(英): K., Kamiyama; K., Kamijima; Y., Zuo; E., Kita
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 本研究ではペイジアンネットワーク (BN) を用いた株価指数の変動予測について述べる．最初に 2007 年 1 月から 10 月の予測を行ったところ，テクニカル分析よりも高い的中率を示した．続いて，2007 年と日本のバブル崩壊期の的中率の変化を詳しく調査したところ，的中率の低下をもとに，問題が顕在化した時期でなく，問題の原因が生じた時期をある程度推測できることが分かった．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: This paper describes the application of the prediction of stock index by using Bayesian network. In the prediction of FTSE100 in 2007 January - October, the prediction accuracy of Bayesian network was better than that of technical analysis. Next, one observed the history of the prediction accuracy of index in 2007 and during the years of the asset-inflated economy in Japan. The results indicated that the reduction of prediction accuracy is effective for finding the reasons of the problems.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA12055912
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告バイオ情報学（BIO）; 巻 2008, 号 126(2008-BIO-015), p. 139-142, 発行日 2008-12-10
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会