金融ネットワークのダイナミックス

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2000-01-12
• タイトル: 金融ネットワークのダイナミックス
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Dynamics in a Financial Network
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 社会科学科国際基督教大学
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Division of Social Sciences, International Christian University
• 著者名: 海蔵寺, 大成
• 著者名(英): Taisei, Kaizoji
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: この研究の目的は，多くの経済主体が相互作用する金融ネットワークにおける新しい期待形成仮説，「相対的期待形成仮説」を提案することである．相対的期待形成仮説はケインズの美人投票仮説の数学的定式化であると解釈することができる．この期待形成仮説から経済主体の投資態度分布として，ボルツマン分布が導出されることが示される．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: The aim of this study is to propose a new expectation formation hypothesis, the relative expectation formation hypothesis, and demonstrate that a standard probabilistic distribution on the trader's opinion, which is called the Bolztmann-Gibbs distributioni, is able to be derived from the relative expectation formation hypothesis. The relative expectation formation of interacting agents will be formularized by using maximum information entropy principle and is considered as a mathematical formularization of Keynes' beauty contest.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11135936
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告知能と複雑系（ICS）; 巻 2000, 号 3(1999-ICS-119), p. 57-63, 発行日 2000-01-12
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会