動的環境への適応と経済時系列への応用

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2002-01-09
• タイトル: 動的環境への適応と経済時系列への応用
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Adaptation under the Dynamic Environment and Application to Financial Time Series
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 東京情報大学総合情報学部
• 著者所属: 東京情報大学総合情報学部
• 著者所属: 東京情報大学総合情報学部
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Faculty of Informatics, Tokyo University of Information Sciences
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Faculty of Informatics, Tokyo University of Information Sciences
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Faculty of Informatics, Tokyo University of Information Sciences
• 著者名: 山崎, 和子; 北風, 和久; 関口, 益照
• 著者名(英): Kazuko, Yamasaki; Kazuhisa, Kitakaze; Masuteru, Sekiguchi
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 動的な環境への適応は，その変化の特性，たとえば再現性，連続性，希少性，予測性などを利用して開発するのが合理的である。また，動的な環境への適応には，ある瞬間によく適応することが次の瞬間の適応を困難にするというトレードオフが内在し，それは，多目的最適化との類似性を意味する。このような状況に基づいた適応方法を，前研究で提案した。この研究では，それの経済時系列への応用を試みる。その結果，多目的ランキングを用いた提案手法が，より高い収益が得られることを示した。また，実験は，日経225先物の５分足が，なんらかの１日の周期を持ち，そのアノマリーから，収益の得られる可能性があることを示している。
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: It is reasonable that adaptation to the dynamic environment should be developed using characteristics of changes, such as reappearance, continuity, rarity and predictability. And, adaptation to the dynamic environment contains a trade-off of which a good adaptation in this moment makes it difficult to adapt in next moment. This means the similarity between the dynamic environment and multi-bojective-optimization. Under this situation, we developed a method in our previous works. In this work I apply our proposed method to financial time series.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11135936
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告知能と複雑系（ICS）; 巻 2002, 号 1(2001-ICS-127), p. 103-110, 発行日 2002-01-09
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会