エージェントシミュレーションによる経済市場分析

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2004-08-05
• タイトル: エージェントシミュレーションによる経済市場分析
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Analysis of financial markets by agent based simulation
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 防衛大学校
• 著者所属: 防衛大学校
• 著者所属: ICU
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): National Defense Academy, Japan
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): National Defense Academy, Japan
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): International Christen University, Japan
• 著者名: 今野, 和也; 生天目, 章; 海蔵寺, 大成
• 著者名(英): Kazuya, Konno; Akira, Namatame; Taisei, Kaizouji
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 我々は人工市場において、戦略的なエージェントと、戦略的なエージェントに自分の投資態度を依存させるエージェントが、価格決定に激しい振動を起こすことを明らかにする。またあわせて、戦略的なエージェントと依存的なエージェントのどちらがより利益率が上かを明らかにする。シミュレーション結果により、投資態度は一定周期になり、戦略的なエージェントのほうが利益率が上であるが、依存的なエージェントの中にも利益率の良いエージェントが存在する。
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: We show that combining behaviors of strategic traders and imitators generate violate market behaviors. To understand the volatility make behavior, it is crucial to investigate behavior of strategic traders and imitators. we also shows who are better off strategic traders and imitators, it totally depends on the which is usually difficult to clarify. The change in the number of buy and the change of the rate of profit of both agents were seen in the simulation. The result is as follows.・The number of buy has a constant cycle.・The strategic trader of the rate of profit is more advantageous than that of the imitators.・The imitators whose rate of profit is better than strategic trader exists
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AA11135936
• 書誌情報: 情報処理学会研究報告知能と複雑系（ICS）; 巻 2004, 号 85(2004-ICS-136), p. 181-188, 発行日 2004-08-05
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会