i.p.i.d情報源におけるベイズ規準の下で最適な変化回数の推定

• Item type: SIG Technical Reports(1)
• 公開日: 2019-06-10
• タイトル: i.p.i.d情報源におけるベイズ規準の下で最適な変化回数の推定
• タイトル / 言語: en
• タイトル: Optimal Estimating the Number of Change Points for Sources with Piecewise Constant Parameters under Bayesian Criterion
• 言語: jpn
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
• 資源タイプ: technical report
• 著者所属: 早稲田大学基幹理工学研究科数学応用数理専攻
• 著者所属: 早稲田大学グローバルエデユケーシヨンセンター
• 著者所属: 早稲田大学基幹理工学研究科数学応用数理専攻
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Pure and Applied Mathematics, School of Fundamental of Science and Engineering, Waseda University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Global Education Center (GEC), Waseda University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Pure and Applied Mathematics, School of Fundamental of Science and Engineering, Waseda University
• 著者名: 鈴木, 海理; 鎌塚, 明; 松嶋, 敏泰
• 著者名(英): Kairi, Suzuki; Akira, Kamatsuka; Toshiyasu, Matsushima\n
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 変化回数の推定問題は，さまざまな実問題において重要な問題である．従来，この問題に対して，尤度を最大にすることにより変化回数を推定する研究 [4] や，事前分布を仮定した下で，事後確率最大法により推定する研究 [6] がある．しかしながら，[4] では，推定された変化回数に理論的な最適性は保証されておらず， また, [6] では，推定する際に 0(2n-1) の計算量を要してしまう．本研究では，統計的決定理論に基づいて変化回数の推定問題を定式化し，ベイズ規準の下で最適な変化回数の推定方法と，いくつかの仮定の下で近似計算をせず 0(π3) の計算量で変化回数を推定できるアルゴリズムを提案する．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: The problem of estimating the number of the change points is an important problem in various real problems. There have been studies on this problem, in which the number of change points is estimated by maximizing the likelihood [4] and in which the prior distribution is assumed, using MAP estimation [6]. In [4], the estimated number of change points is not theoretically guaranteed. In [6], it takes the computational complexity in the order of O (2n-1) to estimate. In this study, we formulate an estimation problem of the number of change points in the statistical decision theory. Then we propose an optimal and efficient estimating algorithm of the number of change points under bayesian criterion. The algorithm take the computational complexity in the order of O (n3) under some assumptions.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN10505667
• 書誌情報: 研究報告数理モデル化と問題解決（MPS）; 巻 2019-MPS-123, 号 6, p. 1-7, 発行日 2019-06-10
• ISSN / 収録物識別子タイプ: ISSN
• ISSN / 収録物識別子: 2188-8833
• Notice: SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
• 出版者 / 言語: ja
• 出版者: 情報処理学会