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人工市場での株取引におけるフレーミング効果に従う投資家エージェントの影響
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/17158
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1715813196065-7f2f-4650-a799-1303a4796a90
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-TOM4714014.pdf (326.8 kB)
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Copyright (c) 2006 by the Information Processing Society of Japan
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| オープンアクセス | ||
| Item type | Trans(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-10-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 人工市場での株取引におけるフレーミング効果に従う投資家エージェントの影響 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Effect of Stock Investor Agent According to Framing Effect to Stock Exchange in Artificial Stock Market | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | オリジナル論文 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 名古屋大学大学院情報科学研究科 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 名古屋大学大学院情報科学研究科 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| NTTデータ株式会社 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 名古屋大学大学院情報科学研究科 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Information Sciences, Nagoya University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Information Sciences, Nagoya University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| NTT Data Co. | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Information Sciences, Nagoya University | ||||||||
| 著者名 |
ザイフェイ
× ザイフェイ
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| 著者名(英) |
Zhai, Fei
× Zhai, Fei
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| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 実際の株取引では，人間行動におけるいくつかの心理的バイアスを考慮しなければならない．本論文では，このうちからフレーミング効果について考える．最初に，RBFニューラルネットワークを用いて株価を予測する投資家エージェントを定義し，実データを用いてそのエージェントの判断がフレーミング効果を生じることを確認する．続いて，そのようなエージェントからなる人工市場において取引を行い株価の変動を発生させる．人工市場と実市場の株価変動特性を比較し，フレーミング効果に従う投資家の市場変動への影響を検討する．短期間と長期間の移動平均によって学習した2種類のエージェントの割合を変更してシミュレーションを行い，長期間移動平均によって学習するエージェントが多いほど，形成された人工市場が実際の市場に近いことが分かった． | |||||||
| 論文抄録(英) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Several psychological biases should be taken into consideration in the actual stock exchange. In this paper, we discuss the effect of the framing effect to it. The stock investor agent is defined by using the RBF neural network. The prediction of the agent shows that the agent behaviour follows the framing effect. The stock exchange by the agents is performed in the artificial market. The characteristics of the stock price fluctuations in the actual and artificial markets are compared in order to discuss the effect to the agents accodring to the framing effect. Artificial markets are comstructed with the agents of which prediction rules are learned by short and long moving average data. In the market of many agents learned with long-run moving average data, the features of the stock price fluctuation are similar to them of the actual market. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11464803 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM） 巻 47, 号 SIG14(TOM15), p. 129-141, 発行日 2006-10-15 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1882-7780 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||
