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行動ファイナンス理論に従うエージェントの市場取引への影響について
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/17118
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/17118311b21a5-34ad-4bbd-9a7a-f305c70c481e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
IPSJ-TOM4806007.pdf (301.5 kB)
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Copyright (c) 2007 by the Information Processing Society of Japan
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| オープンアクセス | ||
| Item type | Trans(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-03-15 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 行動ファイナンス理論に従うエージェントの市場取引への影響について | |||||||
| タイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| タイトル | Effect of Multi-agents According to Behavioral Finance to Market Dealings | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||
| 主題 | オリジナル論文 | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 株式会社NTT データ | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 名古屋大学大学院情報科学研究科 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 名古屋大学大学院情報科学研究科 | ||||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 名古屋大学大学院情報科学研究科 | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| NTT Data Co. | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Information Sciences, Nagoya University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Information Sciences, Nagoya University | ||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||
| en | ||||||||
| Graduate School of Information Sciences, Nagoya University | ||||||||
| 著者名 |
並河, 悠介
× 並河, 悠介
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| 著者名(英) |
Yusuke, Namikawa
× Yusuke, Namikawa
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| 論文抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | 本研究では，マルチエージェントシミュレーションを用いて，人間心理が市場の株価変動に与える影響を評価する．最初に企業のファンダメンタルズに基づいて投資行動を行う合理的な投資家としてファンダメンタル投資家のエージェントを定義する．続いて，プロスペクト理論に従って投資行動を行うプロスペクト投資家のエージェントを定義する．ファンダメンタル投資家とプロスペクト投資家のエージェントの割合を変えて，人工市場における株価の創発を行い，人工市場の特性パラメータを実際の市場におけるそれらと比較する．そして，プロスペクト投資家とファンダメンタル投資家の割合が70 : 30 である人工市場が実際に市場に近い特性を有することを示す．続いて，プロスペクト投資家とファンダメンタル投資家の割合が70 : 30 である人工市場で株価の変動を予測させ，ファンダメンタル投資家が100%である人工市場と比較すると，プロスペクト投資家のいる市場の方が株価変動が現実の市場に近いことを示す． | |||||||
| 論文抄録(英) | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | In this paper, the effect of the human psychology to the fluctuation of the stock price is discussed in the artificial market defined as the multi-agent system. The rational investor agents are defined as them who buy and sell the stock according to the corporate fundamentals. The prospect investor agents are defined as them who do according to the prospect theory. The stock price fluctuations are evaluated in several artificial markets in which the ratio of the rational and the prospect investor agents is different. The results indicate that the 70%-PIA artificial market is the most similar to the actual market. | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA11464803 | |||||||
| 書誌情報 |
情報処理学会論文誌数理モデル化と応用（TOM） 巻 48, 号 SIG6(TOM17), p. 51-64, 発行日 2007-03-15 |
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| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1882-7780 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 情報処理学会 | |||||||
