カオス成分を考慮したマルチエージェント型人工株式市場の解析と構築

• Item type: Journal(1)
• 公開日: 2005-06-15
• タイトル: カオス成分を考慮したマルチエージェント型人工株式市場の解析と構築
• タイトル / 言語: en
• タイトル: An Analysis and Construction Considering Chaotic Components of Multi-agent Based Artificial Stock Markets
• 言語: jpn
• キーワード / 主題Scheme: Other
• キーワード / 主題: 論文
• 資源タイプ / 資源タイプ識別子: http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
• 資源タイプ: journal article
• その他タイトル / その他のタイトル: 知識処理
• 著者所属: 横浜国立大学大学院環境情報学府情報メディア環境学専攻
• 著者所属: 広島市立大学情報科学部知能情報システム工学科
• 著者所属: 横浜国立大学大学院環境情報研究院
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Information Media and Environment, Graduate School of Environment and Information Sciences, Yokohama National University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Department of Intelligent Systems, Faculty of Information Sciences, Hiroshima City University
• 著者所属(英): en
• 著者所属(英): Faculty of Environment and Information Sciences, Yokohama National University
• 著者名: 荻野, 慎太郎; 原, 章; 長尾, 智晴
• 著者名(英): Shintaro, Ogino; Akira, Hara; Tomoharu, Nagao
• 論文抄録 / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録 / 内容記述: 本研究では長期記憶性の面から，よりリアルな人工市場の構築について考察する．投資エージェントによって構成される人工株式市場が現実の市場に似た変動をするとき，市場を構成する投資戦略とその構成比がどのようなものになっているかを検証し，現実の市場における株価変動メカニズムを解析することを目的としている．市場を構成するエージェント群のとる戦略を木構造プログラムで表し，それらのエージェント取引によって生じる株価変動の統計量が実際の市場変動に類似するようにエージェント群の効率的な最適化と解析を行うため，先に筆者らが提案した進化の過程でエージェントのグループ分けと各グループのプログラム最適化を同時に行う手法である自動グループ構成手法ADGを用いた．現実市場の複雑でカオティックな動態が，提案された人工市場において現れているかを，より確からしい市場構築をするという観点から実験的に示し，その解析結果を基にカオス成分を加味してより現実に即した人工市場構築を行った．
• 論文抄録(英) / 内容記述タイプ: Other
• 論文抄録(英) / 内容記述: In this study we consider realistic settings of an artificial market from a viewpoint of longmemory process. With the aim of analyzing the mechanism of the stock price change, we construct an artificial stock market composed of multiple agents whose investment strategies are represented by tree-shaped programs. The market is optimized by using a Genetic Programming so that the change of its stock price resembles that of “real” stock market statistically. In order to perform an efficient optimization and to analyze agents' behavior easily, we use ADG; Automatically Defined Groups previously proposed by the authors. We show experimentally that complex changes and chaotic dynamics like real market appears in the proposed artificial market. It is purpose to establish more realistic settings. We constructed more realistic artificial market considering chaotic components.
• 書誌レコードID / 収録物識別子タイプ: NCID
• 書誌レコードID / 収録物識別子: AN00116647
• 書誌情報: 情報処理学会論文誌; 巻 46, 号 6, p. 1516-1526, 発行日 2005-06-15
• ISSN / 収録物識別子タイプ: ISSN
• ISSN / 収録物識別子: 1882-7764