2024-03-29T07:16:19Zhttps://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_oaipmhoai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:001913942023-04-27T10:00:04Z01164:02735:09413:09560
銀行預金と銀行融資を利用した機会制約ポートフォリオ最適化Chance Constrained Portfolio Optimization Using Bank Deposit and Bank Loanjpnhttp://id.nii.ac.jp/1001/00191305/Technical Reporthttps://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=191394&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1Copyright (c) 2018 by the Information Processing Society of Japan近畿大学理工学部近畿大学大学院総合理工学研究科田川, 聖治綿谷, 剛至本稿では,銀行の預金と融資を利用したポートフォリオ最適化を機会制約問題に定式化し,適応型差分進化アルゴリズム (JADE) を適用する.まず,銀行を利用したポートフォリオ最適化の定式化では,安定資産である銀行預金のほか,銀行融資を受けた株などのリスク性資産への投資を認める.次に,機会制約問題の定式化では,期待したリータンが得られない確率によってリスクを評価し,そのリスクを最小化する.さらに,機会制約問題を確率が陽に含まれない等価問題に変換し,個体の表現方法を工夫することで JADE を適用する.最後に,リターンと預金や融資の金利がリスクに与える影響を評価する.AN10505667研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)2018-MPS-12010162018-09-182188-88332018-09-12