2024-03-29T11:13:29Zhttps://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_oaipmhoai:ipsj.ixsq.nii.ac.jp:000739572023-04-27T10:00:04Z01164:02735:06337:06406
RMT公式を用いた主成分抽出法による日本及び米国株価の年次トレンドの比較Comparison of yearly trend of Japanese and American stock prices by means of principal component extraction using RMT formulajpnhttp://id.nii.ac.jp/1001/00073957/Technical Reporthttps://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repository_action_common_download&item_id=73957&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1Copyright (c) 2011 by the Information Processing Society of Japan鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻鳥取大学大学院工学研究科エレクトロニクス専攻広島経済大学木戸, 丈剛楊, 欣田中, 美栄子高石, 哲弥RMT(ランダム行列理論) を利用して株式市場のトレンド抽出を行う手法を TOPIX500 銘柄の株価に適用し,2007,2008,2009 年の日中データから年次トレンドの変遷を追った.また,日本経済に多大な影響があるとされているアメリカの市場との比較を行った.In this paper, we apply a method of extracting trends of the stock markets using RMT (random matrix theory), on intraday price data of TOPIX500 in the years of 2007, 2008, and 2009. Also, we compare our result with that of American market, which is closely related to Japanese economy.AN10505667研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)2011-MPS-831142011-05-102011-04-28